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트레이딩뱅크
최고 인기 전략 3가지

📙

백테스팅과 핵심 용어
쉽게 이해하기

백테스팅이란?
과거 데이터로 전략을 테스트하여
"만약 이 전략으로 투자했다면?" 결과를
확인하는 과정

핵심 지표 3가지

• ROI (수익률)
  1,000만원 → 3,000만원 = 200% ROI
  (높을수록 좋음)
  
  

• MDD (최대 손실폭)
  자산이 최고점에서 얼마나 떨어졌나?
  (낮을수록 안전함)
  
  

• 승률 
  전체 거래 중 수익 낸 거래 비율
  (높을수록 좋음)

📄

전략별 성능 분석

1️⃣ 프로핏멀티플라이어 

ROI: 2,451% (시장 ROI: 924%)

MDD: 24.09% (시장 MDD: 96.19%)

승률: 67.25% (1,645/2,446 거래 수익)

특징 및 강점

• 시장보다 2.6배 높은 수익률

• 시장보다 4배 안전한 MDD

• 대규모 매수-매도 전환 능력
  
  

성과 분석

• ROI 추이: 2017년부터 꾸준한 상승세를
  유지하며, 특히 2021년과 2024년
  시장 급등기에 강력한 성장을 보임.
  전체 백테스팅 기간 동안 시장보다
  안정적인 우상향 곡선 유지.
  
  

• MDD 관리: 시장이 최대 96%까지
  폭락할 때에도 24% 내외의 제한된 MDD 유지.
  특히 2018년 암호화폐 겨울에도
  자본 보존 능력 증명.
  
  

• 분기별 성과 비교 히트맵
  (왼쪽: XRP 분기별 가격변화율,
  오른쪽: 분기별 전략 수익률)

2️⃣ 퍼포먼스 옵티마이저

ROI: 2,126.85% (시장 ROI: 1,027.65%)

MDD: 20.99% (시장 MDD: 96.19%)

특징 및 강점

• 시장보다 2배 높은 수익률

• 시장보다 4.5배 안전한 MDD
  (최저 MDD)

• 3가지 전략 중 두 번째로 높은 승률

• 평균 거래당 수익률 2.48%로
  가장 효율적
  
  

성과 분석

• ROI 추이: 세 전략 중 가장 안정적인
  상승 곡선 유지. 2020년 이후 꾸준한
  성장세를 보이며 특히 2021년 초반
  급격한 상승 달성. 2025년 초까지
  2,126%의 인상적인 수익률 기록.
  
  

• MDD 관리: 세 전략 중 가장 낮은
  MDD(20.99%)로 최고의 안정성 입증.
  2020-2021년 변동성 심한 시기에도
  MDD를 안정적으로 관리.
  
  

• 분기별 성과 비교 히트맵
  (왼쪽: XRP 분기별 가격변화율,
  오른쪽: 분기별 전략 수익률)

3️⃣ 리커버리엣지

ROI: 1,645.08% (시장 ROI: 1,025.26%)

MDD: 28.73% (시장 MDD: 96.71%)

승률: 74.68% (2,185/2,926 거래 수익)

특징 및 강점

• 세 전략 중 가장 높은 승률 (74.68%)

• 가장 많은 거래 수 (2,926회)

• 시장보다 3.3배 안전한 MDD

• 1시간 단위 분석으로 더 빈번한 거래 기회 포착
  
  

성과 분석

• ROI 추이: 다른 전략들보다 더 적극적인
  수익 곡선 보유. 2021년 초 급격한
  상승을 보인 후 안정화 단계 진입.
  2024년 후반기에 다시 한번 급상승하며
  백테스팅 기간 동안 1,645%의 견고한
  수익률 달성.
  
  

• MDD 관리: 세 전략 중 MDD가
  가장 높지만(28.73%),
  여전히 시장 MDD(96.71%)보다 훨씬
  안전. 2021년 중반 약간의 MDD 상승 후
  안정적으로 유지.
  
  

• 분기별 성과 비교 히트맵
  (왼쪽: XRP 분기별 가격변화율, 오른쪽: 분기별 전략 수익률)

투자자 유형별 최적 전략

📍똑똑한 리스크 관리

모든 전략은 한 번에 올인하지 않고 단계적
분할 매수 방식을 사용합니다. 가격이 하락할
때마다 추가 매수를 통해 평균 매수가를
낮추는 전략으로, 시장이 96% 급락해도
20-28%의 제한된 손실만 보게 된
비결입니다.

📍적절한 보유 기간

세 전략 모두 코인을 오래 보유하지 않습니다.
대부분 1-2일 내로 매도하여 시장 변동성에
장기간 노출되는 것을 방지합니다.
이런 방식으로 시장이 폭락할 때도 빠르게
대응할 수 있었습니다.

📍데이터 기반 매매 시점

감정이 아닌 데이터에 기반한 매매 시점
결정이 핵심입니다. 각 전략은 가격 패턴을
분석해 최적의 매수-매도 시점을 포착합니다.

세 전략의 알고리즘 비결

☑️ 안정성 중시 투자자
퍼포먼스 옵티마이저 (최저 MDD 20.99%)

☑️ 승률 중시 투자자
리커버리엣지 (최고 승률 74.68%)

☑️ 수익 중시 투자자
프로핏멀티플라이어 (최고 ROI 2,451%)

전략별 특징 비교

세 전략의 핵심 성능을 별점으로 한눈에 비교해보세요! 

결론

세 전략 모두 2017년부터 2025년
현재까지의 장기 백테스팅에서 인상적인
성과를 보여주었습니다. 모든 전략이 시장보다
2-3배 높은 수익률을 달성하면서도
리스크는 시장의 1/4 수준으로 관리했습니다.

특히 퍼포먼스 옵티마이저는 리스크 관리
측면에서, 리커버리엣지는 승률 측면에서,
프로핏멀티플라이어는 절대 수익률 측면에서
각각 강점을 보여주었습니다.

무엇보다 인상적인 점은 시장이 극도로
불안정한 상황(96% 하락)에서도 전략들이
20-28%의 제한된 MDD만 기록했다는
것으로, 이는 분할 매수와 데이터 기반 매도
전략의 효과를 입증합니다.

더 자세한 설명이나 질문은 언제든 문의해 주세요!