💰 그냥 들고 있었다면 놓쳤을 수익, 2.5배 더 벌기

2025. 6. 20.

<6월 3주차> 위클리 리포트

📰 최근 3개월 시장 이슈 요약

최근, 암호화폐 시장은 매우 큰 변동성을 보이고 있어요.

1️⃣ 이스라엘 - 이란 전쟁

2️⃣ 미국의 참전 가능성

향방을 알 수 없는 지금과 같은 상황에서,
시장의 급등과 급락에 모두 대비하기 위한
안정적 고수익 전략이 더욱 필요해졌어요.

트레이딩뱅크의 리서치팀이 제작한
전략들을 확인해보세요!

전략 요약

이번에 업데이트된 스팟 다이브 전략은 XRP를 타겟팅하였고, 분할 매수를 통해 리스크를 관리하는 전략이며, XRP 자체의 상승보다 훨씬 높은 수익률을 얻을 수 있는 안정적인 전략입니다. 스팟 다이브는 투자 기간을 반나절 정도로 짧게 잡는 고빈도 단타 전략이며, 매우 낮은 MDD로 안정적인 자산 운용이 가능한 전략입니다.

NEW 전략

스팟 다이브

▾ 매수 조건?

이 전략은 매도 직후 혹은 실행 직후 바로 진입하는 단계적 분할 매수 전략입니다.

이후, 가격이 일정 비율 이상 하락할 때마다 총 10차례에 걸친 분할매수가 자동으로 이루어집니다.
각 차수는 전 차수 대비 일정 비중 증가로 설계되어 있으며, 하락 구간에서의 평균 매입단가 하향을 통해 반등 시 수익률을 극대화하는 구조입니다.

이러한 방식은 단기 하락에 대응하면서도 비용 분산 효과를 누릴 수 있는 전략으로,
시장의 급격한 변동성에 유연하게 대응할 수 있습니다.

▾ 매도 조건?

매도는 다음과 같은 조건을 기준으로 이루어집니다.

조건 A: 전전봉 시가 대비 전봉 종가가 2% 이상 하락한 경우
조건 B: 전봉 고가가 전전봉 종가보다 낮은 경우

위 두 조건 중 하나라도 만족하면, 과도한 가격 하락이나 상승세 둔화로 판단하여 청산합니다.

또한 다음과 같은 자동 청산 조건이 적용됩니다.

익절 수익률 +5% 달성 시 자동 청산
최대 보유 기간 2일을 초과할 경우 자동 청산

이는 단기 반등을 노리는 전략의 특성상,
일정 수익 또는 보유 기간 제한을 통해 리스크를 관리하기 위한 방어적 매도 전략입니다.

장기 백테스트 실적 요약

2019.06 ~ 2025.06

→ 연 평균 49.57%의 수익률로, XRP를 계속 가지고 있었을 때보다 2.5배의 수익률을 보이는 전략이에요.

→ MDD 는 16.44%로, 전체 기간으로 봤을 때, 매우 낮은 수준의 낙폭을 보여주는 안정적인 투자임이 검증되었어요.

→ 샤프지수 4.94, 소티노지수 4.06으로, 위험 대비 매우 높은 수익을 보이고 있는 전략이에요.

→ 평균적으로 반나절 정도의 보유 기간을 가지면서, 투자자가 즉시 전략의 성과를 확인할 수 있는 고빈도 전략이에요.

최근 6개월 전략 성과

→ 이 전략은 XRP의 낙폭 대비 22배 가량 낮은 낙폭을 기록했어요.

→ XRP가 동일 기간동안 약 12%나 하락했음에도 불구하고, 스윙 브레이커는 10%가 넘는 이익을 기록했어요.

→ 최근 성과 기준, 하락 변동성이 낮으면서 매우 안정적인 수익을 기록 중인 것이 확인되었어요.